منحنى التقلب يتم اقتباس التقلب لأسواق الفوركس (العملة) مع ثلاثة معلمات لكل تاريخ انتهاء الصلاحية. هذه هي تقلبات أتم، 25 فراشة دلتا و 25 دلتا خطر. المشتقاتالمكونات الحصول على هذه البيانات تقلب السوق ستاندارت من وسطاء مختلفة لكل تاريخ انتهاء الصلاحية ويولد ابتسامة تقلب لكل ضربة مع طريقة فانا فولغا. وبما أن منحنى التقلب هو منحنى مقتبس، فإنه يتغير مع ظروف السوق. يتم تسعير جميع أنواع الخيارات والمنتجات المنظمة في هذا الموقع مع تقلب السوق، والنتائج هي قريبة من الظروف في الوقت الحقيقي. خيارات الفوركس خيار التسعير برايسر فانيلا أوبتيون: خيار فانيلا واحد والذي يمكن تسعيره مع كل من تقلبات السوق وتقلبات مدخلات المستخدم. خيار متعدد: يمكن تسعير محفظة تصل إلى 5 خيارات الفانيليا مع تقلبات السوق خيار الحاجز: خيار حاجز واحد التي يمكن تسعيرها مع كل من تقلبات السوق وتقلبات مدخلات المستخدم. خيار واحد لمسة: سيتم إطلاقها في المستقبل لا خيار اللمس: سيتم إطلاقها في المستقبل مزدوج لا خيار اللمس: سيتم إطلاقها في المستقبل مزدوج خيار لمسة واحدة: سيتم إطلاقها في المستقبل الخيار الرقمي الأوروبي: سيتم إطلاقها في في المستقبل المدى المدى الأوروبي: سيتم إطلاقها في المستقبل المدى الاستحقاق الخيار: سيتم إطلاقها في المستقبل المنتجات المهيكلة التسعير دسد (ثنائي العملات العملة) يمكن تسعير المنتج دسد واحد مع تقلب السوق غير المتناظر إلى الأمام: يمكن أن منتج واحد غير المتماثلة إلى الأمام يكون سعرها مع تقلب السوق. صفر تكلفة طوق: واحد صفر التكلفة طوق المنتج يمكن أن يكون سعرها مع تقلب السوق. النورس (3 طريقة طوق): واحد النورس (3 طريقة طوق) المنتج يمكن أن يكون سعرها مع تقلب السوق. مشتقة نسخ نسخة 2009 سياسة الخصوصية يمكن أن تكون الافتراضات على العملة مربكة إلى حد ما للسعر وخاصة لمن لا يستخدم لمصطلحات السوق، لا سيما مع الوحدات. في هذا المنصب سوف نقوم بتحطيم الخطوات لتسعير خيار فكس باستخدام طريقتين مختلفتين. واحد هو استخدام نموذج غارمان كوهلهاجين (وهو امتداد لنماذج بلاك سكولز ل فكس) والآخر هو استخدام الأسود 76 و السعر الخيار كخيار في المستقبل. يمكننا أيضا سعر هذا الخيار إما كخيار مكالمة أو كخيار وضع. تم افتراض لديك خيار بريسر للقيام بهذه العمليات الحسابية. يمكنك تحميل نسخة تجريبية مجانية من ريسولوتيونبرو لهذا الغرض. خيار الشراء على الجنيه الإسترليني، خيار المكالمة على الدولار الأمريكي تاريخ التقييم: 24 ديسمبر 2009 تاريخ الاستحقاق: 7 يناير 2010 السعر الفوري اعتبارا من 24 ديسمبر: 1.599 سعر التمارين: 1.580 التقلب: 10 غبب سعر المخاطرة: 0.42 أوسد سعر المخاطرة: 0.25 الاسمية: pound1،000،000 غبب وضع الخيار على سبيل المثال فكس أولا، ننظر جيدا في الخيار بوت. السعر الفوري الحالي للعملة هو 1.599. وهذا يعني 1 غبب 1.599 أوسد. لذلك يجب أن ينخفض سعر أوسدغب إلى ما دون الإضراب 1.580 لهذا الخيار ليكون في المال. نضع الآن المدخلات أعلاه في خيارنا بريسر. لاحظ معدلاتنا أعلاه هي سنويا معقدة، Act365. على الرغم من أن هذه المعدلات عموما سيتم نقلها على أنها الفائدة البسيطة، Act360 للدولار الأمريكي، Act365 لباوند استرليني والأجنبي تحتاج إلى تحويلها إلى أي كومبوندينغدكونت يستخدم لدينا بريسر. تم استخدام جيروليزد بلاك سكولز بريسر، وهو نفس غارهمان كوهلهاجين عند استخدامها مع مدخلات فكس. نتائجنا هي 0.005134. وحدات النتيجة هي نفس المدخلات لدينا والتي هي أوسغبب. لذلك إذا قمنا بتعدد هذا من خلال نظريتنا في الجنيه الإسترليني نحصل على نتائجنا بالدولار الأمريكي مع إلغاء وحدات الجنيه الإسترليني. 0.005134 أوسد غبب x pound1،000،000 غبب 5،134 أوسد خيار الشراء على فكس إكسامبل الآن يتيح تشغيل المثال نفسه كخيار اتصال. نحن عكس السعر الفوري لدينا وممارسة الرياضة لتكون غبوسد بدلا من أوسغبب. هذه المرة هي الوحدات في غبوسد. للحصول على نفس النتيجة بالدولار الأمريكي، نحن متعددون 0.002032 غبوسد x 1،580،000 أوسد (نظري بالدولار الأمريكي) x 1.599 أوسد غبب (السعر الحالي) 5،134 أوسد. ملاحظة في المدخلات لدينا برايسر، ونحن الآن باستخدام سعر الدولار كما المحلية و غبب كما الأجنبية. النقطة الرئيسية لهذه الأمثلة هي أن تبين أن من المهم دائما للنظر في وحدات المدخلات الخاصة بك كما أن تحديد كيفية تحويلها إلى الوحدات التي تحتاج إليها. خيار الفوركس على المثال المستقبلي المثال التالي لدينا هو تسعير الخيار نفسه كخيار في المستقبل باستخدام نموذج بلاك 76. لدينا السعر الآجل للعملة في تاريخ انتهاء الصلاحية هو 1.5991 وسوف نستخدم هذا كما لدينا الأساسية في منطقتنا الخيار الأسود بريسر. نحصل على نفس النتيجة عندما كنا بأسعار باستخدام نماذج بلاك سكولز غارمان كولهاجين. 5،134 دولار أمريكي. للحصول على تفاصيل حول الرياضيات وراء هذه النماذج يرجى الاطلاع help. divivpricing. تعرف على المزيد حول دعم القرارات لمشتقات العملات الأجنبية. تجربة مجانية معظم خيارات بوستدفينيتيون حاجز هي جزء من الخيارات الغريبة. وهي تختلف عن الخيارات القياسية (أو الفانيليا) من خلال وجود معايير إضافية لتحديد ما إذا كان يمكن تفعيلها أو عدم ممارستها أم لا. مع خيارات الفانيليا يتم مقارنة سعر بقعة الأساسي لسعر الإضراب أن تقرر ما إذا كنا ممارسة ذلك أم لا. على رأس سعر الإضراب، الخيارات الغريبة لها حاجز السعر (ق): يمكن أن تكون أسعار الحاجز واحد أو مزدوج. خلال حياة الخيار، سيتم مقارنة السعر الفوري الأساسي إلى الحاجز، على هذا النحو، ويقال خيارات غريبة 8220path تعتمد 8221. أنواع الحواجز سوف يحدد مستوى الحاجز ما إذا كان الخيار مفعلا أو معطلا. عندما يعبر السعر الفوري في حاجز، سيتم تفعيل الخيار. عندما يعبر السعر الفوري حاجز الخروج، سيتم إلغاء تنشيط الخيار. عند التداول، يمكن أن يكون الحاجز أعلى أو أدنى من السعر الفوري. الحاجز هو أعلى عندما فوق السعر الفوري. ينخفض الحاجز عندما يكون دون السعر الفوري. قائمة مزيج من هذين النوعين يعطي 4 أنواع من خيارات الحاجز: النظر في خيار يمكن أن يكون مكالمة أو وضع، ويمكن أن يكون الحاجز فوق أو تحت الإضراب، مجموع المجموعات هو في الواقع 16. المصطلحات عند تداول خيارات الحاجز العادية، الحاجز هو من المال: إذا كان الحاجز في، وتسمى خيارات تدق في خيارات الحاجز. إذا كان الحاجز خارج، وتسمى خيارات طرق الخروج حاجز. عند تداول خيارات حاجز عكسي، الحاجز هو في المال: إذا كان الحاجز في، وتسمى خيارات ركلة في حاجز أو عكس تدق في الخيارات. إذا كان الحاجز خارج، وتسمى خيارات ركلة الخروج حاجز أو عكس طرق خروج. ملخص رسومي: 16 مجموعات حواجز خروج المغلوب إذا كان السعر الفوري يمس الحاجز قبل انتهاء الصلاحية، يتم إلغاء تنشيط الخيارات. لخيارات كال: طرق الخروج حاجز كال فور بوت بوتس: بوت نوك أوت حاجز الخيار حاجز في الحواجز: مرة واحدة السعر الفوري يمس الحاجز قبل انتهاء الصلاحية، يتم تفعيل الخيارات. للحصول على خيارات كال: دعوة تدق في خيارات الحاجز لخيارات بوت: وضع طرق في خيارات الحاجز التسعير من الخيارات حاجز واحد الأوروبي ميرتون (1973) قدمت الصيغة التحليلية الأولى لخيار كال والخروج. ثم في عام 1993 وضعت راينر وروبينشتاين أشكال مغلقة لحساب سعر جميع مجموعات من الخيارات حاجز واحد الأوروبي. واستندت هذه النماذج إلى إطار بلاك أمب شولز. النماذج المغلقة للأسعار: راينر أمب روبينستين (1993) أشكال دلتا المغلقة: خيارات حاجز دلتا تقدم أسعار خيارات الحاجز من خلال المجموعات التالية من نماذج A، B، C أمب D. نفس القاعدة ل دلتا. نوك-أوت الأسعار للخارج التدريجي خيارات كال: أسفل وخارج. الحاجز هو خارج المال (S غت H) خروج المغلوب دعوة مع حاجز ضربة (X لوت H): B 8211 D المغلوب الاتصال مع ضربة غ حاجز (X غ H): A 8211 C صعودا وخارجا. الحاجز هو في المال (S لوت H) عكس المغلوب كال مع الحاجز لوت ضربة (X لوت H): أبك 8211 D عكس المغلوب كال مع ضربة غ حاجز (X غ H): 0 لخيارات خروج المغلوب : صعودا وخروجا. (X لوت H): A 8211 C خروج المغلوب مع ضربة حاجز غ (X غ H): B 8211 D إلى أسفل والخروج: حاجز (S لوت H) (X لوت H): 0 ريفيرز نوك-أوت بوت مع حاجز غت غ (X غ H): أبك 8211 D نوك-إن الأسعار فور نوك-أوت: في خيارات كال أسفل وفي. الحاجز هو خارج المال (S غ غ) تدق في كال مع حاجز ضربة (X لوت H): A - B D ضرب في كال مع ضربة غ حاجز (X غ H): C حتى و. الحاجز هو في المال (S لوت H) عكس تدق في كال مع حاجز لوت ضربة (X لوت H): بسد عكس تدق في كال مع ضربة حاجز غ (X غ H): A للخبط في بوت خيارات: أوب و في . الحاجز هو خارج من المال (S لوت H) نوك في بوت مع حاجز ضربة (X لوت H): C نوك في بوت مع ضربة حاجز غ (X غ H): A B D أسفل و. (X غت H): بسد تم نشر هذا الدخول في 21/05 / 2014، 2:32 بيإم ويودع تحت مشتقات. يمكنك متابعة أي ردود على هذا الإدخال من خلال رسس 2.0. يمكنك ترك الرد. أو التتبع من موقعك.
No comments:
Post a Comment